Сравнение PID с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PID и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PID и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PID и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | 33.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID и JEPI
PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PID vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PID
JEPI
Сравнение PID c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PID | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.95 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.79 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 3.83 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.04 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PID и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID и JEPI
Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PID и JEPI
Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -13.71% | -52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -10.28% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -13.71% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.53% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -2.07% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PID и JEPI
Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.73% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.90% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 6.36% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.24% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 11.06% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 10.88% | +7.10% |