Сравнение PID с AZTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD).
PID и AZTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PID и AZTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PID и AZTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.28% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у AZTD с доходностью 3.25%.
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID и AZTD
PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.
Доходность на риск
PID vs. AZTD — Ранг доходности на риск
PID
AZTD
Сравнение PID c AZTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PID | AZTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.04 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.51 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 8.49 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PID | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PID и AZTD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID и AZTD
Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AZTD в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PID и AZTD
Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и AZTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PID | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -16.75% | -49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.63% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.28% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -3.95% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.44% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PID и AZTD
Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PID | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 7.57% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 13.27% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 20.67% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.55% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.55% | -0.57% |