PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PID с AZTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с AZTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) are both Global Equities funds - PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR) while AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PID returned 12.29%/yr vs 15.72%/yr for AZTD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for AZTD.

Доходность

Сравнение доходности PID и AZTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у AZTD с доходностью 14.34%.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
4.32%
С начала года
7.07%
1 год
15.12%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.72%

AZTD

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
10.51%
С начала года
14.34%
1 год
22.38%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и AZTD

2026 (YTD)2025202420232022
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.07%24.45%3.08%14.28%-5.97%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.34%25.46%6.87%10.34%-1.79%

Correlation

The correlation between PID and AZTD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between PID and AZTD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PID и AZTD

Секторы
PID
AZTD

Финансовые услуги

17.5%
14.6%

Коммунальные услуги

15.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
3.9%

Энергетика

12.5%
5.8%

Технологии

9.1%
20.7%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Промышленность

7.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
21.1%

Сырьевые материалы

3.3%
3.6%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

PID
17.5%
AZTD
14.6%

Коммунальные услуги

PID
15.1%
AZTD
3.6%

Коммуникационные услуги

PID
13.7%
AZTD
3.9%

Энергетика

PID
12.5%
AZTD
5.8%

Технологии

PID
9.1%
AZTD
20.7%

Здравоохранение

PID
8.6%
AZTD
8.8%

Промышленность

PID
7.5%
AZTD
17.9%

Потребительский защитный сектор

PID
6.2%
AZTD
4.0%

Потребительский циклический сектор

PID
6.2%
AZTD
21.1%

Сырьевые материалы

PID
3.3%
AZTD
3.6%

Недвижимость

PID
0.4%
AZTD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с NZACAZTD с FYLD

Доходность на риск

PID vs. AZTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c AZTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIDAZTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.27

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.87

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.01

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.51

-0.18

PID vs. AZTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZTD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и AZTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PID и AZTD

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и AZTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDAZTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-16.75%

-49.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.19%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-16.75%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.87%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-3.82%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.45%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и AZTD

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.78%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDAZTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.84%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

13.68%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

17.70%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.49%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.49%

-0.92%

Сравнение комиссий PID и AZTD

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и AZTD

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AZTD в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and AZTD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (3.84%) compared to PID (2.78%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs AZTD's -16.75%.

On 3-year performance, AZTD leads with 15.72% vs 12.29% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AZTD has performed better with a 15.72% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.92% for AZTD.

PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Aztlan. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.75% for AZTD.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и AZTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор