PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

PICK и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.55% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK

Сравнение комиссий PICK и XLB

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PICK vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.92

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.42

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.34

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

4.67

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.92

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между PICK и XLB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и XLB

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок PICK и XLB

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-59.83%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-14.64%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-24.72%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-37.27%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.47%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-10.88%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и XLB

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

5.95%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

12.56%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

20.94%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

18.92%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

20.61%

+7.86%