Сравнение PICK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PICK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICK или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PICK и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.59% соответственно.
PICK
-7.98%
-5.62%
-14.07%
0.56%
12.09%
5.93%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| PICK | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.29 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 9.33% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 22.33% | 12.54% |
| Макс. просадка | -68.88% | -55.45% |
| Текущая просадка | -16.33% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICK и VTI
PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PICK и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и VTI
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 3.90% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% | 2.88% | 3.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и VTI
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и VTI
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.