PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PICK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PICKVTI
Дох-ть с нач. г.-3.18%9.95%
Дох-ть за 1 год4.36%31.95%
Дох-ть за 3 года5.78%9.80%
Дох-ть за 5 лет11.49%14.26%
Дох-ть за 10 лет5.46%12.29%
Коэф-т Шарпа0.262.84
Дневная вол-ть22.44%11.94%
Макс. просадка-68.88%-55.45%
Current Drawdown-11.97%0.00%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между PICK и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PICK и VTI

С начала года, PICK показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
33.87%
373.78%
PICK
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий PICK и VTI

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PICK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
0.26
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.84

Сравнение коэффициента Шарпа PICK и VTI

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PICK и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.26
2.84
PICK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и VTI

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
4.33%4.19%6.93%5.89%2.27%5.50%4.76%2.41%1.15%15.73%2.88%3.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PICK и VTI

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PICK и VTI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.97%
0
PICK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и VTI

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.77%
2.78%
PICK
VTI