PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PICK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.69% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий PICK и VTI

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

PICK vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.98

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.52

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.54

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

7.30

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.98

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между PICK и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и VTI

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PICK и VTI

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-55.45%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.30%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.36%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-35.00%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.54%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-8.08%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.60%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и VTI

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

5.48%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

9.75%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

19.02%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

17.41%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

18.29%

+10.18%