Сравнение PICK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PICK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICK или VTI.
Основные характеристики
PICK | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.18% | 9.95% |
Дох-ть за 1 год | 4.36% | 31.95% |
Дох-ть за 3 года | 5.78% | 9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.84 |
Дневная вол-ть | 22.44% | 11.94% |
Макс. просадка | -68.88% | -55.45% |
Current Drawdown | -11.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PICK и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PICK и VTI
С начала года, PICK показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий PICK и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 0.26 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и VTI
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 4.33% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и VTI
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PICK и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и VTI
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.