PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.70%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности PICK и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 17.70% против 9.39% соответственно.

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
-1.80%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between PICK and VDE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PICK and VDE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PICK и VDE

Секторы
PICK
VDE

Сырьевые материалы

96.6%
0.4%

Промышленность

1.1%
0.1%

Технологии

1.0%

-

Энергетика

0.6%
99.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.6%
VDE
0.4%

Промышленность

PICK
1.1%
VDE
0.1%

Технологии

PICK
1.0%
VDE

-

Энергетика

PICK
0.6%
VDE
99.5%

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
VDE

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
VDE

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

VDE

-

Здравоохранение

PICK

-

VDE

-

Недвижимость

PICK

-

VDE

-

Коммунальные услуги

PICK

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

PICK vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.85

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.43

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.20

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

8.95

+6.45

PICK vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и VDE

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-74.20%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-11.80%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-21.41%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-26.58%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-69.29%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-8.26%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-19.95%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и VDE

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

7.15%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

16.59%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

20.46%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

26.45%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

29.93%

-1.47%

Сравнение комиссий PICK и VDE

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и VDE

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PICK and VDE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.70%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.70% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.70% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.27% for PICK.

PICK is categorized as Materials, while VDE is Energy Equities. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.09% for VDE.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор