PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с VAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с VAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Materials ETF (VAW).

PICK и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
VAW
Vanguard Materials ETF		10.45%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.70% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

VAW

1 день
1.35%
1 месяц
-5.90%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.21%
1 год
22.50%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с IYMVAW с FMATVAW с VDE

Сравнение комиссий PICK и VAW

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Доходность на риск

PICK vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKVAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.06

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.59

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.60

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

5.48

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.06

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между PICK и VAW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и VAW

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VAW в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.40%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PICK и VAW

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и VAW.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-62.17%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-14.33%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.50%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-41.13%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-6.10%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-9.67%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.17%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и VAW

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

6.71%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

13.38%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

21.41%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

19.57%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

21.14%

+7.33%