PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с PSCM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).

PICK и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		18.11%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.09% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

PSCM

1 день
2.48%
1 месяц
0.04%
С начала года
18.11%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.44%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPV

Сравнение комиссий PICK и PSCM

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

PICK vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKPSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.76

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.46

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.81

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

10.86

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между PICK и PSCM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и PSCM

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PSCM в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.09%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PICK и PSCM

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и PSCM.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-51.34%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-17.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-35.36%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-51.34%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-4.39%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-10.99%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и PSCM

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

9.12%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

17.83%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

28.81%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

25.81%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

26.91%

+1.56%