Сравнение PICK с METL
PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. PICK is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PICK charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности PICK и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 18.34%.
PICK
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.13%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 17.67%
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PICK и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 30.58% | 25.16% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 18.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between PICK and METL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICK vs. METL — Ранг доходности на риск
PICK
METL
Сравнение PICK c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICK | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.72 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок PICK и METL
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -27.39% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -10.27% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -8.11% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 43.94% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 43.94% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 43.94% | -15.57% |
Сравнение комиссий PICK и METL
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и METL
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 2.20% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
PICK and METL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.84% for METL.
PICK is categorized as Materials, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для PICK и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор