PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с IYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с IYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).

PICK и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.13% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Сравнение комиссий PICK и IYM

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKIYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.55

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.15

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.38

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

8.81

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IYM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.55

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между PICK и IYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и IYM

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IYM в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PICK и IYM

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и IYM.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-67.78%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-14.54%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-29.94%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-42.76%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.46%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-11.51%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.93%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и IYM

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

7.07%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

14.93%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

22.42%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

20.33%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

21.66%

+6.81%