PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с FMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и FMAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.39%
130.82%
GLTR
FMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.72

FMAT:

-0.22

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.32

FMAT:

-0.17

Коэф-т Омега

GLTR:

1.29

FMAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.18

FMAT:

-0.19

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.55

FMAT:

-0.59

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

FMAT:

7.28%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.41%

FMAT:

20.10%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

FMAT:

-41.11%

Текущая просадка

GLTR:

-0.93%

FMAT:

-13.79%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.16% соответственно.


GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и FMAT

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и FMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.72
FMAT: -0.22
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 2.32
FMAT: -0.17
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLTR: 1.29
FMAT: 0.98
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 3.25
FMAT: -0.19
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 7.55
FMAT: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
-0.22
GLTR
FMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FMAT

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FMAT

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-13.79%
GLTR
FMAT

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FMAT

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
13.95%
GLTR
FMAT