PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLTR с FMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с FMAT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).

GLTR и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или FMAT.

Корреляция

Корреляция между GLTR и FMAT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.20

FMAT:

-0.23

Коэф-т Сортино

GLTR:

1.94

FMAT:

-0.16

Коэф-т Омега

GLTR:

1.24

FMAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.08

FMAT:

-0.18

Коэф-т Мартина

GLTR:

6.21

FMAT:

-0.53

Индекс Язвы

GLTR:

4.47%

FMAT:

7.90%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.97%

FMAT:

20.22%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

FMAT:

-41.11%

Текущая просадка

GLTR:

-4.42%

FMAT:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции FMAT немного отстают с 7.26%.

GLTR

С начала года

18.84%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

18.30%

1 год

23.76%

5 лет

10.15%

10 лет

7.42%

FMAT

С начала года

1.76%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-4.63%

5 лет

14.01%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLTR и FMAT

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и FMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FMAT

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.68%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FMAT

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FMAT

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...