Сравнение GLTR с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
GLTR и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или FMAT.
Основные характеристики
| GLTR | FMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.41% | 12.08% |
| Дох-ть за 1 год | 32.61% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 12.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.21% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 8.87 | 9.37 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 14.43% |
| Макс. просадка | -55.70% | -41.11% |
| Текущая просадка | -7.74% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между GLTR и FMAT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и FMAT
С начала года, GLTR показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и FMAT
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLTR c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и FMAT
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.52% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и FMAT
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и FMAT
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.