PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с FMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
5.70%
GLTR
FMAT

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 6.29% против 8.60% соответственно.


GLTR

С начала года

25.23%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

9.58%

1 год

28.85%

5 лет (среднегодовая)

9.42%

10 лет (среднегодовая)

6.29%

FMAT

С начала года

11.36%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

5.70%

1 год

20.19%

5 лет (среднегодовая)

12.23%

10 лет (среднегодовая)

8.60%

Основные характеристики


GLTRFMAT
Коэф-т Шарпа1.501.43
Коэф-т Сортино2.092.00
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара1.052.41
Коэф-т Мартина7.466.64
Индекс Язвы3.76%3.07%
Дневная вол-ть18.76%14.26%
Макс. просадка-55.70%-41.11%
Текущая просадка-6.39%-2.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и FMAT

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GLTR и FMAT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.501.43
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.092.00
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.25
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.412.41
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.466.64
GLTR
FMAT

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAT равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.43
GLTR
FMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FMAT

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.52%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FMAT

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.39%
-2.77%
GLTR
FMAT

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FMAT

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
4.21%
GLTR
FMAT