PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с FMAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).

GLTR и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		10.39%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 14.22% против 10.68% соответственно.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

FMAT

1 день
1.35%
1 месяц
-6.01%
С начала года
10.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
22.42%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с XMEFMAT с VAWFMAT с FUTYFMAT с FXAIXFMAT с VOOFMAT с FCOM

Сравнение комиссий GLTR и FMAT

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Доходность на риск

GLTR vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRFMATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.05

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.59

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.61

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

5.50

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.05

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между GLTR и FMAT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FMAT

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FMAT

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FMAT.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-41.11%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-14.21%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-25.40%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-41.11%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-6.22%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-6.90%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

4.16%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FMAT

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.76%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

13.38%

+22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

21.40%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

19.54%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

21.14%

-0.87%