PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с GDXJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.50%/yr vs 12.49%/yr for GDXJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PICK charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности PICK и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.49% соответственно.

PICK

1 день
1.99%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.28%
6 месяцев
35.53%
1 год
83.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.81%
10 лет*
17.50%

GDXJ

1 день
7.31%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.67%
1 год
60.69%
3 года*
47.07%
5 лет*
18.78%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		29.28%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.67%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between PICK and GDXJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.40

Over the past year, PICK and GDXJ have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PICK и GDXJ

Секторы
PICK
GDXJ

Сырьевые материалы

96.0%
100.0%

Промышленность

3.1%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
GDXJ
100.0%

Промышленность

PICK
3.1%
GDXJ

-

Технологии

PICK
0.9%
GDXJ

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
GDXJ

-

Энергетика

PICK
0.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

GDXJ

-

Здравоохранение

PICK

-

GDXJ

-

Недвижимость

PICK

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

PICK

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

PICK vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.17

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.62

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.55

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

4.21

+12.30

PICK vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и GDXJ

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-88.66%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-39.47%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-39.47%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-48.79%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-57.77%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-28.37%

+24.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-60.44%

+36.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

14.52%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и GDXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.74%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

20.97%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

43.85%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.81%

52.08%

-22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

41.64%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

44.27%

-15.81%

Сравнение комиссий PICK и GDXJ

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и GDXJ

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.07%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and GDXJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to PICK (13.74%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.50% vs 12.49% for GDXJ. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.50% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

PICK has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.37% for GDXJ.

PICK is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.52% for GDXJ.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор