PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с GDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

PICK и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		7.00%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 15.98% против 17.53% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

GDX

1 день
6.97%
1 месяц
-20.78%
С начала года
7.00%
6 месяцев
20.99%
1 год
101.08%
3 года*
43.23%
5 лет*
23.96%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий PICK и GDX

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

GDX
VanEck Gold Miners ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.21

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.45

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

3.34

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

12.07

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между PICK и GDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и GDX

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GDX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.69%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PICK и GDX

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-80.34%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-30.84%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-46.51%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-49.79%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-20.78%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-40.61%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

8.52%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и GDX

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.01%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

18.51%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

38.19%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

46.00%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

35.73%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

37.44%

-8.97%