PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с FXZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

PICK и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		19.87%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.27% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

FXZ

1 день
1.63%
1 месяц
-2.53%
С начала года
19.87%
6 месяцев
26.60%
1 год
42.96%
3 года*
7.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Сравнение комиссий PICK и FXZ

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKFXZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.63

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.25

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.58

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.93

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между PICK и FXZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и FXZ

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FXZ в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.50%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PICK и FXZ

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и FXZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-65.46%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-16.38%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-33.99%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-49.41%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-2.54%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-11.45%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и FXZ

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

8.33%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

17.35%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

26.46%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

24.10%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

24.79%

+3.68%