PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с FXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.18%/yr vs 11.59%/yr for FXZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности PICK и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PICK показывает доходность 29.84%, а FXZ немного ниже – 29.58%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 17.18% против 11.59% соответственно.

PICK

1 день
-0.57%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.84%
6 месяцев
37.94%
1 год
84.81%
3 года*
22.86%
5 лет*
11.65%
10 лет*
17.18%

FXZ

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
С начала года
29.58%
6 месяцев
33.83%
1 год
52.87%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		29.84%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.58%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between PICK and FXZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between PICK and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и FXZ

Секторы
PICK
FXZ

Сырьевые материалы

96.6%
75.7%

Промышленность

1.1%
20.4%

Технологии

1.0%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.6%
FXZ
75.7%

Промышленность

PICK
1.1%
FXZ
20.4%

Технологии

PICK
1.0%
FXZ

-

Энергетика

PICK
0.6%
FXZ

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
FXZ

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
FXZ

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

FXZ
3.9%

Здравоохранение

PICK

-

FXZ

-

Недвижимость

PICK

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

PICK

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX

Доходность на риск

PICK vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.43

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.19

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.17

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

15.67

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PICK и FXZ

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-65.46%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.75%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-33.99%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-33.99%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-49.41%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.44%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-11.35%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.38%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и FXZ

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

6.85%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

16.38%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

21.84%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

24.13%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

24.87%

+3.49%

Сравнение комиссий PICK и FXZ

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и FXZ

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and FXZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.92%) compared to FXZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.18% vs 11.59% for FXZ. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.18% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.38% for FXZ.

PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.67% for FXZ.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор