Сравнение FXZ с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
FXZ и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или MLPX.
Основные характеристики
| FXZ | MLPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.05% | 41.33% |
| Дох-ть за 1 год | 12.95% | 48.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 22.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.90% | 18.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.28% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 7.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.88 | 26.77 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 13.85% |
| Макс. просадка | -65.46% | -70.59% |
| Текущая просадка | -6.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и MLPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и MLPX
С начала года, FXZ показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 41.33%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 9.28% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и MLPX
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и MLPX
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MLPX в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.49% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.26% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и MLPX
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и MLPX
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.