PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с MLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и MLPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXZ и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.67%
147.55%
FXZ
MLPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

MLPX:

1.52

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.08

MLPX:

1.91

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

MLPX:

1.29

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.58

MLPX:

1.92

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.53

MLPX:

7.21

Индекс Язвы

FXZ:

12.98%

MLPX:

4.47%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.60%

MLPX:

21.27%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

MLPX:

-70.59%

Текущая просадка

FXZ:

-24.28%

MLPX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 6.81% против 6.24% соответственно.


FXZ

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-19.19%

5 лет

14.44%

10 лет

6.81%

MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и MLPX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и MLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.81
MLPX: 1.52
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.08
MLPX: 1.91
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXZ: 0.87
MLPX: 1.29
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.58
MLPX: 1.92
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.53
MLPX: 7.21

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
1.52
FXZ
MLPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и MLPX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MLPX в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.95%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и MLPX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-7.97%
FXZ
MLPX

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и MLPX

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.53%
13.37%
FXZ
MLPX