Сравнение FXZ с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
FXZ и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.52% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.53% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
MLPX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и MLPX
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
FXZ vs. MLPX — Ранг доходности на риск
FXZ
MLPX
Сравнение FXZ c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.51 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.44 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 4.48 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.24 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и MLPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и MLPX
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MLPX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.06% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и MLPX
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -70.67% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.92% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -19.72% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -64.70% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.01% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -16.81% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.81% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и MLPX
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 3.63% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 10.35% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 18.88% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.00% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 26.59% | -1.80% |