PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Materials funds - PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index while COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.67%/yr vs 21.95%/yr for COPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PICK charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности PICK и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 17.67% против 21.95% соответственно.

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between PICK and COPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.87

The correlation between PICK and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и COPX

Секторы
PICK
COPX

Сырьевые материалы

96.6%
96.3%

Промышленность

1.1%
3.7%

Технологии

1.0%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.6%
COPX
96.3%

Промышленность

PICK
1.1%
COPX
3.7%

Технологии

PICK
1.0%
COPX

-

Энергетика

PICK
0.6%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
COPX

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
COPX

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

COPX

-

Здравоохранение

PICK

-

COPX

-

Недвижимость

PICK

-

COPX

-

Коммунальные услуги

PICK

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

PICK vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.93

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.17

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.37

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

14.00

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PICK и COPX

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-83.16%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-27.82%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-39.72%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-42.12%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-65.41%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.69%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-39.30%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

8.66%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и COPX

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 10.99%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

15.38%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

35.68%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

41.41%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

36.51%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

35.55%

-7.18%

Сравнение комиссий PICK и COPX

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и COPX

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PICK and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to PICK (10.99%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 17.67% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.13% for COPX.

PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.65% for COPX.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор