PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

PICB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.51%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.71% против 2.72% соответственно.

PICB

1 день
1.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.41%
1 год
7.44%
3 года*
5.09%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.71%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий PICB и VCSH

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.17

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.18

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.58

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

14.56

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.17

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.02

-0.82

Корреляция

Корреляция между PICB и VCSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и VCSH

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.33%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PICB и VCSH

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-12.86%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-1.40%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-9.48%

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-12.86%

-24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-0.74%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-0.97%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.34%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и VCSH

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

0.95%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.29%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

2.28%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

2.86%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

3.35%

+6.69%