PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PICB с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.71%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PICB и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.71% против 14.56% соответственно.

PICB

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-1.27%
С начала года
-1.68%
1 год
0.64%
3 года*
4.31%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
0.71%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-1.68%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PICB and SPHQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.23

Over the past year, PICB and SPHQ have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PICB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.55

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.23

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.48

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

10.05

-9.81

PICB vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и SPHQ

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-57.83%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-8.90%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-16.57%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-25.04%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-31.60%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.02%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-10.65%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.19%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.27%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

12.17%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

14.22%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

16.72%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

17.94%

-7.97%

Сравнение комиссий PICB и SPHQ

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и SPHQ

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.41%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PICB and SPHQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to PICB (2.17%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.56% vs 0.71% for PICB. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PICB has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.56% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.09% for SPHQ.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while SPHQ is S&P 500. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор