PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

PICB и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.63% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий PICB и LQD

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.70

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.06

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между PICB и LQD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и LQD

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок PICB и LQD

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-24.95%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-3.38%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-24.95%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-24.95%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-4.42%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-3.99%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.23%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и LQD

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.66%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

3.76%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

6.60%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

8.65%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

8.67%

+1.37%