PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с IBDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PICB returned -2.27%/yr vs 1.45%/yr for IBDS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.

Доходность

Сравнение доходности PICB и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 1.23%.

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и IBDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%0.98%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%

Correlation

The correlation between PICB and IBDS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.44

The correlation between PICB and IBDS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE

Доходность на риск

PICB vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBIBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
4.19

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
8.04

-7.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

2.09

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

10.55

-10.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

48.73

-47.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IBDS равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

4.19

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PICB и IBDS

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и IBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-16.75%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.43%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-2.27%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-14.98%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.06%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.36%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.09%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и IBDS

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.15%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

0.64%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

1.10%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

4.18%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

5.55%

+4.51%

Сравнение комиссий PICB и IBDS

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и IBDS

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности IBDS в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and IBDS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs IBDS's -16.75%.

On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs -2.27% for PICB. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs -2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.34% for PICB.

PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.10% for IBDS.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и IBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор