PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. PICB is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PICB и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: 0.91% против 4.54% соответственно.

PICB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.44%
3 года*
5.42%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
0.91%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.02%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between PICB and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.05

The correlation between PICB and FAAR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PICB vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.15

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.08

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.71

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

14.66

-14.84

PICB vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и FAAR

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-18.03%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-7.66%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-11.54%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-18.03%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-18.03%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-7.66%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.82%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.93%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и FAAR

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.18%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.82%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

9.80%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

13.30%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

12.97%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

11.55%

-1.57%

Сравнение комиссий PICB и FAAR

PICB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и FAAR

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.42%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.82%) compared to PICB (2.18%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.54% vs 0.91% for PICB. On fees, PICB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PICB has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.54% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.42% for PICB.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор