PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с EMLC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 2.14%/yr for EMLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICB charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности PICB и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMLC по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.14% соответственно.

PICB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.44%
3 года*
5.42%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
0.91%

EMLC

1 день
-0.16%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.62%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.02%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.80%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Correlation

The correlation between PICB and EMLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.54

Over the past year, PICB and EMLC have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

PICB vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.07

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.53

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.24

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

4.07

-4.24

PICB vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EMLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и EMLC

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-32.43%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.19%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-9.15%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-23.91%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-26.47%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-4.40%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-14.33%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.88%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и EMLC

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.18%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.30%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

7.17%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

9.14%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

9.97%

+0.01%

Сравнение комиссий PICB и EMLC

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и EMLC

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EMLC в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.20%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.42%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and EMLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (2.36%) compared to PICB (2.18%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs EMLC's -32.43%.

On 10-year performance, EMLC leads with 2.14% vs 0.91% for PICB. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PICB has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLC has performed better with a 2.14% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

EMLC has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.42% for PICB.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while EMLC is Emerging Markets Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.30% for EMLC.

EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор