PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с EMLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).

PICB и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMLC по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.87% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Сравнение комиссий PICB и EMLC

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBEMLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.76

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.39

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.01

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

8.67

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EMLC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.10

+0.10

Корреляция

Корреляция между PICB и EMLC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и EMLC

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EMLC в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Просадки

Сравнение просадок PICB и EMLC

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-32.43%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.19%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-25.26%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-26.47%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-6.39%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-14.47%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и EMLC

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.73%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

5.07%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

7.10%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

9.11%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

10.13%

-0.09%