Сравнение PICB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
PICB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.38% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 2.49% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.56%.
PICB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.71%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и BSCR
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
PICB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
PICB
BSCR
Сравнение PICB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.18 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 5.01 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.74 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 29.49 | -25.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.18 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PICB и BSCR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BSCR
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.33% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и BSCR
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -17.26% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.81% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -14.87% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -0.09% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.41% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.16% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BSCR
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.36% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 0.61% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 1.48% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 4.12% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 5.40% | +4.64% |