PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIALX с PIOTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) and PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) are both mutual funds - PIALX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIALX returned 7.96%/yr vs 13.79%/yr for PIOTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PIALX charges 0.44%/yr vs 0.88%/yr for PIOTX.

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у PIOTX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.79% соответственно.

PIALX

1 день
0.28%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.84%
1 год
21.32%
3 года*
15.57%
5 лет*
8.20%
10 лет*
7.96%

PIOTX

1 день
0.52%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.82%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIALX и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		7.59%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		11.49%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%

Correlation

The correlation between PIALX and PIOTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2004 г.

0.90

The correlation between PIALX and PIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с IPIRXPIALX с PIODXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIX
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с URTHPIOTX с XDEQ.DE

Доходность на риск

PIALX vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.40

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.26

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.45

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

11.56

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOTX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PIOTX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIALXPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-66.24%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.35%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.85%

-20.40%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-26.49%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-31.79%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-20.15%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.49%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PIOTX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.10%, в то время как у Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIALXPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.03%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.31%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

11.98%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

16.91%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

17.98%

-8.43%

Сравнение комиссий PIALX и PIOTX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIOTX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PIOTX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PIOTX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.34%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.76%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%

Часто задаваемые вопросы

PIALX and PIOTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIOTX has higher volatility (3.03%) compared to PIALX (2.10%). In terms of maximum drawdown, PIALX dropped -43.04% vs PIOTX's -66.24%.

PIALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIALX и PIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор