PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PI с ONTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PI с ONTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PI (Impinj, Inc.) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PI in Communication Equipment, ONTO in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, PI returned 22.46%/yr vs 31.22%/yr for ONTO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PI и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 77.36%.

PI

1 день
-3.84%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-16.09%
1 год
14.49%
3 года*
9.92%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—

ONTO

1 день
0.70%
1 месяц
-6.53%
С начала года
77.36%
6 месяцев
77.07%
1 год
193.14%
3 года*
37.71%
5 лет*
31.22%
10 лет*
30.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PI и ONTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PI
Impinj, Inc.		-20.83%19.79%61.35%-17.54%23.09%111.85%61.91%77.73%-35.42%-36.25%
ONTO
Onto Innovation Inc.		77.36%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%

Correlation

The correlation between PI and ONTO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.43

The correlation between PI and ONTO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$4.17B

ONTO:

$14.00B

EPS

PI:

-$0.93

ONTO:

$2.15

Коэффициент P/S

PI:

11.39

ONTO:

13.42

Коэффициент P/B

PI:

20.47

ONTO:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$361.05M

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$188.92M

ONTO:

$502.93M

EBITDA (12 мес.)

PI:

-$4.74M

ONTO:

$177.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impinj, Inc.

Onto Innovation Inc.

Часто сравнивают с PI:
PI с AMDPI с CRWDPI с ABCLPI с WNCPI с MODPI с AVGOPI с ASM
Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с FORM

Доходность на риск

PI vs. ONTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг доходности на риск PI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIONTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.53

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.53

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

9.60

-9.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

26.80

-26.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PI vs. ONTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIONTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.53

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PI и ONTO

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и ONTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIONTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-98.56%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-20.24%

-42.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.79%

-62.82%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-62.82%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.05%

-9.06%

-33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.68%

-54.74%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.42%

7.24%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PI и ONTO

Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO) имеют волатильность 16.57% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIONTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

17.35%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.01%

41.14%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.19%

55.20%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.34%

55.24%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.86%

51.13%

+21.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и ONTO

Ни PI, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
74.25M
291.95M
(PI) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%20222023202420252026
49.1%
50.1%
Активы портфеля
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.46M при выручке в 74.25M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.17M при выручке в 74.25M, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.26M при выручке в 74.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

PI and ONTO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (17.35%) compared to PI (16.57%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs ONTO's -98.56%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PI и ONTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор