Сравнение PI с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PI с MOD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или MOD.

Корреляция

Корреляция между PI и MOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PI и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.63

MOD:

-0.22

Коэф-т Сортино

PI:

-0.69

MOD:

0.19

Коэф-т Омега

PI:

0.91

MOD:

1.03

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.59

MOD:

-0.31

Коэф-т Мартина

PI:

-1.30

MOD:

-0.76

Индекс Язвы

PI:

33.53%

MOD:

21.12%

Дневная вол-ть

PI:

68.95%

MOD:

73.44%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

PI:

-71.22%

MOD:

-47.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$1.96B

MOD:

$3.99B

EPS

PI:

$1.39

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

PI:

49.40

MOD:

25.54

Коэффициент PEG

PI:

0.00

MOD:

0.55

Коэффициент P/S

PI:

5.35

MOD:

1.57

Коэффициент P/B

PI:

13.08

MOD:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$289.26M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$150.81M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$18.53M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -52.73%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью -34.56%.

С начала года

-52.73%

1 месяц

-23.74%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-40.96%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-34.56%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

-42.87%

1 год

-9.36%

5 лет

81.11%

10 лет

19.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PI: -0.63

MOD: -0.22

Коэффициент Сортино

PI: -0.69

MOD: 0.19

Коэффициент Омега

PI: 0.91

MOD: 1.03

Коэффициент Кальмара

PI: -0.59

MOD: -0.31

Коэффициент Мартина

PI: -1.30

MOD: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и MOD

Ни PI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и MOD

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности PI и MOD

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 28.65%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PI с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PI и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и MOD

PI

MOD

Сравнение PI c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и MOD

Просадки

Сравнение просадок PI и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности PI и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество