Сравнение PI с WNC
PI (Impinj, Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. PI operates in Communication Equipment (Technology), while WNC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PI returned 22.46%/yr vs -11.77%/yr for WNC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PI и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PI показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью -6.90%.
PI
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -20.83%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- —
WNC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- -30.75%
- 5 лет*
- -11.77%
- 10 лет*
- -3.69%
Сравнение доходности по годам PI и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -20.83% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
WNC Wabash National Corporation | -6.90% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between PI and WNC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PI:
$4.17B
WNC:
$322.25M
PI:
-$0.93
WNC:
-$1.56
PI:
11.39
WNC:
0.22
PI:
20.47
WNC:
1.01
PI:
$361.05M
WNC:
$1.47B
PI:
$188.92M
WNC:
$29.15M
PI:
-$4.74M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. WNC — Ранг доходности на риск
PI
WNC
Сравнение PI c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PI | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.25 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.50 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PI | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.25 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.00 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PI и WNC
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PI | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -98.61% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -43.80% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -76.39% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -76.39% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -74.72% | +31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -55.54% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 21.57% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и WNC
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Wabash National Corporation (WNC) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PI | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 13.43% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.01% | 38.13% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 51.75% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 46.42% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 45.00% | +27.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и WNC
PI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNC Wabash National Corporation | 4.05% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PI и WNC
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.46M при выручке в 74.25M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.17M при выручке в 74.25M, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.26M при выручке в 74.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
PI and WNC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PI has higher volatility (16.57%) compared to WNC (13.43%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs WNC's -98.61%.
PI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PI и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор