Сравнение PI с WNC
PI (Impinj, Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. PI operates in Communication Equipment (Technology), while WNC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PI returned 22.18%/yr vs -11.55%/yr for WNC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PI и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PI показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью -5.72%.
PI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -13.14%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- —
WNC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам PI и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -21.74% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
WNC Wabash National Corporation | -5.72% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between PI and WNC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PI:
$4.13B
WNC:
$326.32M
PI:
-$0.93
WNC:
-$1.56
PI:
11.26
WNC:
0.23
PI:
20.23
WNC:
1.02
PI:
$361.05M
WNC:
$1.47B
PI:
$188.92M
WNC:
$29.15M
PI:
-$4.74M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. WNC — Ранг доходности на риск
PI
WNC
Сравнение PI c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PI | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.23 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.46 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PI | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.00 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PI и WNC
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PI | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -98.61% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -43.80% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -76.39% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -76.39% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.71% | -74.40% | +30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -55.55% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.50% | 21.67% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и WNC
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Wabash National Corporation (WNC) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PI | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 13.46% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.91% | 38.15% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.14% | 51.28% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.35% | 46.43% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 44.99% | +27.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и WNC
PI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNC Wabash National Corporation | 4.00% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PI и WNC
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.46M при выручке в 74.25M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.17M при выручке в 74.25M, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.26M при выручке в 74.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
PI and WNC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PI has higher volatility (15.81%) compared to WNC (13.46%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs WNC's -98.61%.
PI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PI и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор