PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий PHYSX и HYLB

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHYSX vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.32

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.97

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.92

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

10.01

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.32

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.57

+1.05

Корреляция

Корреляция между PHYSX и HYLB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и HYLB

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и HYLB

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-22.91%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.88%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-15.54%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.02%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.47%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и HYLB

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.22%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

5.49%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

7.45%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

8.24%

-4.15%