PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYSX с HYLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYSX (PIA High Yield Fund) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PHYSX returned 3.55%/yr vs 4.06%/yr for HYLB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PHYSX charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.25%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.34%

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYSX и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Correlation

The correlation between PHYSX and HYLB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.48

The correlation between PHYSX and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

PHYSX vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.84

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.79

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.00

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

12.90

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.55

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.58

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и HYLB

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSXHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-22.91%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.27%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-4.51%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-15.54%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.09%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.43%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.53%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и HYLB

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 0.77%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSXHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.92%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.70%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

7.47%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

8.18%

-4.08%

Сравнение комиссий PHYSX и HYLB

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и HYLB

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности HYLB в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHYSX and HYLB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLB has higher volatility (1.19%) compared to PHYSX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs HYLB's -22.91%.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYSX и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор