Сравнение PHYSX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYSX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и FHYSX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
PHYSX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
PHYSX
FHYSX
Сравнение PHYSX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.71 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.43 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.73 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 11.03 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.71 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.86 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и FHYSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и FHYSX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и FHYSX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -21.45% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.50% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -16.93% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -21.45% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.77% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.61% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.62% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и FHYSX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.38% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.43% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.79% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 5.20% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.77% | -1.68% |