PortfoliosLab logo
Сравнение EFT с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFT и QUAL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности EFT и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFT:

0.11

QUAL:

0.47

Коэф-т Сортино

EFT:

0.25

QUAL:

0.68

Коэф-т Омега

EFT:

1.04

QUAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

EFT:

0.10

QUAL:

0.40

Коэф-т Мартина

EFT:

0.37

QUAL:

1.47

Индекс Язвы

EFT:

4.55%

QUAL:

4.86%

Дневная вол-ть

EFT:

14.14%

QUAL:

18.57%

Макс. просадка

EFT:

-60.58%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

EFT:

-6.68%

QUAL:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.35% соответственно.


EFT

С начала года

-1.44%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-4.44%

1 год

1.51%

3 года

10.31%

5 лет

10.64%

10 лет

5.91%

QUAL

С начала года

-0.35%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-3.94%

1 год

8.63%

3 года

14.29%

5 лет

14.51%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFT и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFT c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и QUAL

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности QUAL в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
10.22%10.52%11.09%9.14%5.26%5.40%7.41%6.77%5.26%5.54%7.17%5.82%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EFT и QUAL

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и QUAL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и QUAL

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 2.58%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...