Сравнение EFT с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EFT и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFT и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -4.39% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 5.76% против 12.99% соответственно.
EFT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 5.76%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. QUAL — Ранг доходности на риск
EFT
QUAL
Сравнение EFT c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFT | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.79 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.24 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.21 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.50 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFT | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.79 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EFT и QUAL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и QUAL
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.86% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFT и QUAL
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFT | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -34.06% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.52% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -28.23% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -34.06% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -5.97% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.15% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.53% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и QUAL
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.25% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFT | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.30% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 17.46% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.34% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.08% | -2.34% |