Сравнение EFT с QUAL
EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock, while QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Over the past 10 years, EFT returned 5.32%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFT и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 5.32% против 14.29% соответственно.
EFT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.32%
QUAL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам EFT и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -2.07% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.65% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Correlation
The correlation between EFT and QUAL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. QUAL — Ранг доходности на риск
EFT
QUAL
Сравнение EFT c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFT | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.47 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.25 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFT | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.88 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EFT и QUAL
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFT | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -34.06% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -9.03% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.00% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -28.23% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -34.06% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | 0.00% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.10% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 1.98% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и QUAL
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.48%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFT | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.54% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.06% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 11.84% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 17.33% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.09% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и QUAL
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности QUAL в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.29% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
EFT and QUAL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (2.54%) compared to EFT (1.48%). In terms of maximum drawdown, EFT dropped -60.58% vs QUAL's -34.06%.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFT и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор