PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с PHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYSX с PHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHYSX (PIA High Yield Fund) is High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while PHT (Pioneer High Income Fund, Inc.) is a stock. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и PHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.48%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.34%

PHT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYSX и PHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		0.00%12.78%18.21%21.32%-25.86%17.70%3.74%30.72%-10.54%2.93%

Correlation

The correlation between PHYSX and PHT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2002 г.

0.22

The correlation between PHYSX and PHT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Pioneer High Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAXPHYSX с PCEF
Часто сравнивают с PHT:
PHT с VWEHXPHT с SGOVPHT с BITPHT с BRHYXPHT с FFRHXPHT с VIGIPHT с VIG

Доходность на риск

PHYSX vs. PHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PHT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c PHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXPHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. PHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXPHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и PHT

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSXPHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и PHT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSXPHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и PHT

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности PHT в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		1.32%4.63%8.52%9.37%11.38%8.12%9.25%8.49%9.79%8.03%9.45%14.48%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHYSX and PHT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYSX и PHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор