PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с CRDOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.50%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%2.76%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.00%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.00%.

PHYSX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.81%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.51%

CRDOX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.88%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий PHYSX и CRDOX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

PHYSX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.10

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.89

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.23

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

9.74

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.10

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.74

+0.88

Корреляция

Корреляция между PHYSX и CRDOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и CRDOX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности CRDOX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.91%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.31%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и CRDOX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-15.92%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.14%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-15.92%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.37%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.63%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.72%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и CRDOX

PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.52%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.23%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.31%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

4.11%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.04%

+0.05%