PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYSAAAU
Дох-ть с нач. г.30.19%29.96%
Дох-ть за 1 год35.64%36.93%
Дох-ть за 3 года12.89%13.43%
Дох-ть за 5 лет12.09%12.79%
Коэф-т Шарпа2.512.60
Коэф-т Сортино3.243.43
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара4.085.54
Коэф-т Мартина15.9817.06
Индекс Язвы2.26%2.19%
Дневная вол-ть14.38%14.41%
Макс. просадка-48.16%-21.63%
Текущая просадка-4.25%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PHYS и AAAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и AAAU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 30.19%, а AAAU немного ниже – 29.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.15%
13.51%
PHYS
AAAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.98
AAAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.06

Сравнение коэффициента Шарпа PHYS и AAAU

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.60
PHYS
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и AAAU

Ни PHYS, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и AAAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-3.70%
PHYS
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и AAAU

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 4.83% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
4.82%
PHYS
AAAU