Сравнение PHYS с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYS и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYS и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 7.18% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | 9.22% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.32% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.
PHYS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 13.49%
AAAU
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. AAAU — Ранг доходности на риск
PHYS
AAAU
Сравнение PHYS c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.23 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.59 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.38 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.16 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PHYS и AAAU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и AAAU
Ни PHYS, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHYS и AAAU
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -21.63% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -19.13% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -20.94% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -13.38% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -6.01% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.28% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и AAAU
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 10.79% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 10.49% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 24.15% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 27.59% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.60% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.94% | -0.67% |