PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYQX с SDMZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PHYQX returned 5.85%/yr vs 3.14%/yr for SDMZX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PHYQX charges 0.38%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 5.85% против 3.14% соответственно.

PHYQX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.31%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.85%

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.91%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYQX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		1.64%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.03%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PHYQX and SDMZX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.49

The correlation between PHYQX and SDMZX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

PHYQX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.62

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.74

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

14.09

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.20

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и SDMZX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYQXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-9.76%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.55%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-1.55%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-8.51%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-9.76%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.55%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.99%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.36%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и SDMZX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.24%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYQXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.46%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.79%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.12%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

2.55%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

2.57%

+2.92%

Сравнение комиссий PHYQX и SDMZX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и SDMZX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SDMZX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.11%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.70%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PHYQX and SDMZX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMZX has higher volatility (2.46%) compared to PHYQX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PHYQX dropped -21.12% vs SDMZX's -9.76%.

PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYQX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор