Сравнение PHYQX с PRFRX

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYQX имеют среднегодовую доходность 5.88%, а акции PRFRX немного отстают с 5.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHYQX и PRFRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PRFRX.

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.