Сравнение PHYQX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 5.88% против 2.25% соответственно.
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и PBSMX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PHYQX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PHYQX
PBSMX
Сравнение PHYQX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.88 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.76 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.65 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и PBSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и PBSMX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и PBSMX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -10.70% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.65% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -10.70% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -10.70% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.29% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.88% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.43% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и PBSMX
PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.67% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.33% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 2.29% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 2.86% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 2.62% | +2.85% |