Сравнение PHYQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 14.08% соответственно.
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и FXAIX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PHYQX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PHYQX
FXAIX
Сравнение PHYQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.49 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.52 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 7.30 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и FXAIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и FXAIX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и FXAIX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -33.79% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.13% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -24.50% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -33.79% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -6.23% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.83% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.53% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и FXAIX
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.34% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 9.53% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 18.32% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.92% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 18.05% | -12.58% |