PortfoliosLab logo
Сравнение FIWTX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWTX и AGG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.76%
17.42%
FIWTX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.52

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.77

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.10

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.54

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

FIWTX:

1.91

AGG:

3.30

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.55%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FIWTX:

-4.68%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%.


FIWTX

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.67%

1 год

3.96%

5 лет

4.61%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и AGG

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.52
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.77
AGG: 1.87
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.10
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.54
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 1.91
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.28
FIWTX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и AGG

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.95%2.94%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и AGG

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-6.78%
FIWTX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и AGG

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.39%
2.24%
FIWTX
AGG