Сравнение PHYL с PHYD
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.03% | 9.65% | 8.45% | 8.49% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between PHYL and PHYD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between PHYL and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. PHYD — Ранг доходности на риск
PHYL
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHYL c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYL и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | — | — |
Сравнение комиссий PHYL и PHYD
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и PHYD
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.95% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and PHYD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.95% for PHYL.
They also come from different issuers: Prudential and Putnam. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор