Сравнение PHYL с PCMM
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, PHYL returned 6.40% vs 5.50% for PCMM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.68%/yr for PCMM.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и PCMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у PCMM с доходностью 2.27%.
PHYL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 1.84% | 9.65% | -0.76% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 2.27% | 6.30% | 0.37% |
Correlation
The correlation between PHYL and PCMM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. PCMM — Ранг доходности на риск
PHYL
PCMM
Сравнение PHYL c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.56 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 9.19 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYL и PCMM
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и PCMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -4.32% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.16% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.42% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и PCMM
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.81% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.65% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.44% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.89% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 4.89% | +2.74% |
Сравнение комиссий PHYL и PCMM
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и PCMM
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности PCMM в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.55% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.97% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and PCMM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYL has higher volatility (1.04%) compared to PCMM (0.81%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs PCMM's -4.32%.
On 1-year performance, PHYL leads with 6.40% vs 5.50% for PCMM. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHYL has performed better with a 6.40% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
PHYL has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.55% for PCMM.
PHYL is categorized as High Yield Bonds, while PCMM is CLO. They also come from different issuers: Prudential and BondBloxx. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.68% for PCMM.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и PCMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор