PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с BINC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

PHYL и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и BINC

2026 (YTD)202520242023
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.19%9.65%8.45%8.50%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.37%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.37%.

PHYL

1 день
0.22%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.56%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

BINC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий PHYL и BINC

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

PHYL vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.43

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.09

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.33

-1.63

Корреляция

Корреляция между PHYL и BINC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BINC

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BINC в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.16%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.91%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BINC

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-2.69%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.69%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.74%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.33%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.67%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BINC

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.30%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.71%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.95%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

3.03%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

3.03%

+4.69%