Сравнение PHYL с APDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX).
PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и APDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и APDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.52% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у APDFX с доходностью -1.52%.
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
APDFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и APDFX
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APDFX в 0.80%.
Доходность на риск
PHYL vs. APDFX — Ранг доходности на риск
PHYL
APDFX
Сравнение PHYL c APDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | APDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.64 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.46 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.08 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.85 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.11 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и APDFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и APDFX
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности APDFX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.50% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и APDFX
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и APDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -21.52% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -2.76% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -14.64% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.20% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.16% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и APDFX
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.20% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.04% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.40% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.91% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 5.25% | +2.47% |