Сравнение PHYIX с PRHYX
PHYIX (Putnam High Yield Fund) and PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYIX returned 5.38%/yr vs 5.72%/yr for PRHYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYIX charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for PRHYX.
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и PRHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYIX показывает доходность 1.63%, а PRHYX немного ниже – 1.56%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям PRHYX по среднегодовой доходности: 5.38% против 5.72% соответственно.
PHYIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 5.38%
PRHYX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам PHYIX и PRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 1.63% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 1.56% | 11.22% | 8.49% | 14.83% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
Correlation
The correlation between PHYIX and PRHYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1986 г. | 0.65 |
The correlation between PHYIX and PRHYX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYIX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
PHYIX
PRHYX
Сравнение PHYIX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | PRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.70 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.38 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 21.53 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и PRHYX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и PRHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYIX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -30.79% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.17% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -3.85% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -16.43% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -22.10% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.34% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.67% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и PRHYX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеют волатильность 1.00% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYIX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.02% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.55% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.36% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.23% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.55% | -0.29% |
Сравнение комиссий PHYIX и PRHYX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и PRHYX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности PRHYX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.59% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 9.11% | 9.06% | 8.27% | 7.23% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
PHYIX and PRHYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRHYX has higher volatility (1.02%) compared to PHYIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PHYIX dropped -31.29% vs PRHYX's -30.79%.
PRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYIX и PRHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор