PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYIX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYIX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		-0.70%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 5.56% против 21.36% соответственно.

PHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.95%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.56%

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с VEAPHYIX с XILSXPHYIX с FHYSXPHYIX с PMYYXPHYIX с CPMPXPHYIX с FAGIXPHYIX с VWEAX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PHYIX и PGTYX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PHYIX
Putnam High Yield Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PHYIX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYIXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.31

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.90

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.50

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

7.91

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYIX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PGTYX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYIXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.85

+0.40

Корреляция

Корреляция между PHYIX и PGTYX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и PGTYX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.65%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и PGTYX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYIXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-42.09%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-14.51%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-42.09%

+26.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-42.09%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-9.61%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.66%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.58%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.71%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYIXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

9.40%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

17.20%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

28.33%

-24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

24.75%

-19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

23.91%

-18.65%