Сравнение PHYIX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.56% против 7.56% соответственно.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и FAGIX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHYIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
PHYIX
FAGIX
Сравнение PHYIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.84 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.33 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 13.92 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.86 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и FAGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и FAGIX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и FAGIX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -37.97% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -4.41% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -15.42% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -28.45% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.01% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.06% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и FAGIX
Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.71%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.86% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 4.70% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 7.05% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.49% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 7.79% | -2.53% |