PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYIX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYIX (Putnam High Yield Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - PHYIX is a High Yield Bonds fund managed by Putnam, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, PHYIX returned 5.38%/yr vs 10.13%/yr for VEA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PHYIX charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.13% соответственно.

PHYIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.12%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.38%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		1.63%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between PHYIX and VEA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.43

The correlation between PHYIX and VEA shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с PMYYXPHYIX с XILSXPHYIX с PGTYXPHYIX с PNOPXPHYIX с FHYSXPHYIX с FAGIXPHYIX с CPMPX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PHYIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYIXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.06

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.84

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.77

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

10.82

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.25

+1.02

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и VEA

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-60.68%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-11.63%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-13.45%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-29.71%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-35.73%

+14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.66%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-13.29%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.98%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и VEA

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.49%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

13.32%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

15.64%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

16.54%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.35%

-12.09%

Сравнение комиссий PHYIX и VEA

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и VEA

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.59%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PHYIX and VEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to PHYIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PHYIX dropped -31.29% vs VEA's -60.68%.

PHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYIX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор