Сравнение PHYIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.55% соответственно.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и VEA
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
PHYIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PHYIX
VEA
Сравнение PHYIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.46 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.77 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.77 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.55 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.22 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и VEA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и VEA
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и VEA
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -60.68% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -11.63% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -29.71% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -35.73% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -7.20% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -13.39% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.99% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и VEA
Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 7.92% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 11.68% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 17.67% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 16.30% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.26% | -12.00% |