- ISIN
- US74678J1043
- CUSIP
- 74678J104
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 25 мар. 1986 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHYIX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции PHYIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHYIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam High Yield Fund (PHYIX) показал доход в 1.82% с начала года и 7.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHYIX составила 5.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam High Yield Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHYIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PHYIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 0.51% | -1.85% | 1.82% | 0.70% | 0.00% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 1.23% | 0.66% | -1.27% | 0.11% | 1.89% | 1.84% | 0.51% | 1.08% | 0.90% | 0.14% | 0.53% | 0.67% | 8.57% |
| 2024 | 0.29% | 0.29% | 1.24% | -1.03% | 1.24% | 0.85% | 1.80% | 1.40% | 1.20% | -0.46% | 1.39% | -0.55% | 7.87% |
| 2023 | 4.02% | -1.52% | 0.81% | 1.00% | -1.13% | 1.63% | 1.41% | 0.26% | -1.31% | -1.72% | 4.75% | 3.40% | 11.95% |
| 2022 | -2.34% | -1.02% | -0.86% | -3.53% | -0.34% | -6.68% | 5.43% | -1.89% | -4.48% | 2.69% | 1.83% | -0.78% | -11.85% |
| 2021 | 0.18% | 0.18% | 0.36% | 1.04% | 0.52% | 1.20% | 0.18% | 0.52% | -0.15% | 0.02% | -1.16% | 5.26% | 8.32% |
Метрики бенчмарка
Putnam High Yield Fund has an annualized alpha of 5.01%, beta of 0.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.49%) than losses (29.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.01%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 34.49%
- Участие в снижении
- 29.87%
Комиссия
Комиссия PHYIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHYIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHYIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 13.52 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.32 | $0.41 | $0.29 | $0.25 | $0.44 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.32 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.58% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.14 | $0.41 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam High Yield Fund показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 19 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -31.29%окт. 1990 г. | 4y 5mo | 1y 17d | 5y 5moмай 1986 г. - нояб. 1991 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.20%дек. 2008 г. | 7mo | 7mo 21d | 1y 2moмай 2008 г. - авг. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.19%окт. 2002 г. | 4y 2mo | 10mo 27d | 5y 1moиюль 1998 г. - сент. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -21.00%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 24d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.22%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| PHYIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.78% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -18.90% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -25.43% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -33.92% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.72% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHYIX
Добавьте Putnam High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHYIX