Putnam High Yield Fund (PHYIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Putnam High Yield Fund (PHYIX) показал доход в -1.26% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHYIX составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PHYIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.

Putnam High Yield Fund: годовая альфа составляет 4.99%, бета — 0.08, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 26.03.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (34.85%) было выше, чем в снижении (29.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PHYIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

PHYIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam High Yield Fund показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 19 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam High Yield Fund составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.