PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYIX с FHYSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHYIX (Putnam High Yield Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYIX returned 5.38%/yr vs 5.34%/yr for FHYSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYIX charges 1.01%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYIX имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции FHYSX немного отстают с 5.34%.

PHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.37%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.38%

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.94%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYIX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		1.82%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.02%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between PHYIX and FHYSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between PHYIX and FHYSX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с XILSXPHYIX с PMYYXPHYIX с PGTYXPHYIX с PNOPXPHYIX с VEAPHYIX с FAGIXPHYIX с CCLFX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

PHYIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYIXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.84

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.23

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.59

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

13.29

-1.47

PHYIX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и FHYSX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYIXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-21.45%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.44%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-3.64%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-16.93%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-21.45%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-2.58%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.47%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и FHYSX

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 0.80%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYIXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.88%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.66%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.44%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

5.25%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

5.75%

-0.50%

Сравнение комиссий PHYIX и FHYSX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и FHYSX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности FHYSX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.32%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.07%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%

Часто задаваемые вопросы

PHYIX and FHYSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.88%) compared to PHYIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PHYIX dropped -31.29% vs FHYSX's -21.45%.

PHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYIX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор