Сравнение PHYIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYIX имеют среднегодовую доходность 5.56%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и FHYSX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
PHYIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
PHYIX
FHYSX
Сравнение PHYIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.43 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.73 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.03 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.86 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и FHYSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и FHYSX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и FHYSX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -21.45% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.50% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -16.93% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -21.45% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.77% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.61% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и FHYSX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.38% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.43% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.20% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.77% | -0.51% |