Сравнение PHYIX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 5.55% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и XILSX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
PHYIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
PHYIX
XILSX
Сравнение PHYIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 8.44 | -6.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 73.85 | -71.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 32.11 | -30.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 124.30 | -122.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 774.78 | -764.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 8.44 | -6.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 3.23 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.60 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и XILSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и XILSX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и XILSX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -14.53% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -0.21% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -6.27% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.00% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.03% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и XILSX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.02% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.28% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.11% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.77% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.96% | +1.30% |