PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с PHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 9.20%/yr for PHYL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и PHYL

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%8.55%

Correlation

The correlation between PHYD and PHYL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between PHYD and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYD и PHYL

Секторы
PHYD
PHYL

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%
59.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

41.1%

Финансовые услуги

-

-

Технологии

PHYD
0.8%
PHYL

-

Здравоохранение

PHYD
0.7%
PHYL

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
PHYL

-

Промышленность

PHYD
0.7%
PHYL

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
PHYL

-

Энергетика

PHYD
0.3%
PHYL
59.0%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
PHYL

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
PHYL

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

PHYL

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

PHYL
41.1%

Финансовые услуги

PHYD

-

PHYL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU

Доходность на риск

PHYD vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.40

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.79

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

12.75

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.72

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PHYL

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-22.07%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.68%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-4.53%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.13%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.06%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PHYL

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеют волатильность 1.07% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.59%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.25%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

5.68%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

7.66%

-3.07%

Сравнение комиссий PHYD и PHYL

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PHYL

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности PHYL в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and PHYL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYL has higher volatility (1.09%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PHYL's -22.07%.

On 3-year performance, PHYL leads with 9.20% vs 8.82% for PHYD. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYL has performed better with a 9.20% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.99% for PHYL.

They also come from different issuers: Putnam and Prudential. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.53% for PHYL.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор