Сравнение PHYD с LDRH
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while LDRH is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 0.31% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.19% | 7.18% | 0.21% |
Correlation
The correlation between PHYD and LDRH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between PHYD and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. LDRH — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRH
Сравнение PHYD c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и LDRH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Сравнение комиссий PHYD и LDRH
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и LDRH
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.96% | 6.41% | 1.13% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and LDRH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.96% for LDRH.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор