PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, PHYD returned 7.97% vs 6.30% for LDRH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 1.88%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и LDRH

2026 (YTD)20252024
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%0.18%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between PHYD and LDRH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between PHYD and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYD и LDRH

Секторы
PHYD
LDRH

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

PHYD
0.8%
LDRH

-

Здравоохранение

PHYD
0.7%
LDRH

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
LDRH

-

Промышленность

PHYD
0.7%
LDRH

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
LDRH

-

Энергетика

PHYD
0.3%
LDRH
100.0%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
LDRH

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
LDRH

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

LDRH

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

LDRH

-

Финансовые услуги

PHYD

-

LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с GHYBLDRH с IBHGLDRH с XHYF

Доходность на риск

PHYD vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.43

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.92

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.14

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

21.43

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.70

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PHYD и LDRH

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-3.17%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-1.23%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.12%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.24%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и LDRH

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.69%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.97%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.61%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

3.51%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

3.51%

+1.08%

Сравнение комиссий PHYD и LDRH

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и LDRH

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности LDRH в 6.99%

ПозицияTTM202520242023
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and LDRH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYD has higher volatility (1.07%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, PHYD leads with 7.97% vs 6.30% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHYD has performed better with a 7.97% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.99% for LDRH.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор