PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

PHYD и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и LDRH

2026 (YTD)20252024
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%0.18%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYH
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий PHYD и LDRH

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

PHYD vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.63

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.39

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

14.61

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между PHYD и LDRH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и LDRH

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности LDRH в 6.98%

TTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и LDRH

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-3.17%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.82%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.32%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.25%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.46%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и LDRH

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.34%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.04%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

3.89%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

3.62%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.62%

+1.03%